Top 10 des indicateurs de tendance en trading

Le trading est un domaine passionnant qui offre d’innombrables opportunités pour réaliser des gains financiers. Cependant, pour y parvenir, il est essentiel de maîtriser les outils et techniques qui permettent d’analyser les marchés et d’identifier les tendances. Parmi ces outils, les indicateurs de tendance occupent une place centrale, aidant les traders à prendre des décisions éclairées et à maximiser leurs profits.

Moyenne mobile (MM)

La moyenne mobile est l’un des indicateurs de tendance les plus populaires et les plus simples à comprendre. Elle permet de lisser les fluctuations de prix d’un actif sur une période donnée, ce qui facilite l’identification des tendances à court, moyen et long terme.

Définition de la Moyenne Mobile

La moyenne mobile est calculée en additionnant les prix de clôture d’un actif sur un nombre déterminé de périodes, puis en divisant cette somme par ce même nombre de périodes. Il existe deux types principaux de moyennes mobiles : la moyenne mobile simple (MMS) et la moyenne mobile exponentielle (MME). La MMS attribue un poids égal à chaque prix de clôture, tandis que la MME accorde davantage de poids aux prix les plus récents.

Formules

Formule MMS : (P1 + P2 + … + Pn) / n

Formule MME : (P – MME précédente) * (2 / (n + 1)) + MME précédente

où P représente le prix de clôture, n le nombre de périodes et MME la moyenne mobile exponentielle.

Utilisation dans le trading (exemple concret)

La moyenne mobile est souvent utilisée pour identifier les points d’entrée et de sortie d’un trade. Par exemple, un trader peut acheter un actif lorsque le prix croise à la hausse la moyenne mobile, et le vendre lorsque le prix croise à la baisse la moyenne mobile. Un autre exemple est l’utilisation de deux moyennes mobiles de périodes différentes (par exemple, 50 et 200 jours) : un croisement haussier de la MMS 50 jours au-dessus de la MMS 200 jours peut être un signal d’achat, tandis qu’un croisement baissier peut être un signal de vente.

Avantages et limites

Avantages :

• Facile à comprendre et à mettre en œuvre, même pour les traders débutants.
• Permet de filtrer le bruit du marché et de mettre en évidence les tendances.

Limites :

• Peut donner des faux signaux en cas de mouvements latéraux du marché (consolidation).
• Réagit avec retard aux changements de tendance, ce qui peut entraîner des pertes si le trader n’ajuste pas rapidement sa position.

Bandes de Bollinger (BB)

Les Bandes de Bollinger sont un indicateur de tendance et de volatilité développé par John Bollinger dans les années 1980. Elles permettent d’identifier des niveaux de support et de résistance potentiels, ainsi que des périodes de surachat ou de survente.

Définition

Les Bandes de Bollinger sont composées de trois courbes : une moyenne mobile centrale (généralement sur 20 périodes) et deux bandes situées à une distance égale à un certain nombre d’écart-types de cette moyenne mobile (généralement 2 écart-types). Les bandes s’élargissent lorsque la volatilité augmente et se resserrent lorsque la volatilité diminue.

Formule BB

Bande supérieure : MMS (20 périodes) + 2 * écart-type (20 périodes)

Bande inférieure : MMS (20 périodes) – 2 * écart-type (20 périodes)

Utilisation dans le trading (exemple concret)

Les traders utilisent les Bandes de Bollinger pour identifier des opportunités d’achat et de vente. Par exemple, lorsque le prix d’un actif touche ou dépasse la bande supérieure, cela peut indiquer une situation de surachat, suggérant qu’il pourrait être temps de vendre. Inversement, lorsque le prix touche ou dépasse la bande inférieure, cela peut indiquer une situation de survente, suggérant qu’il pourrait être temps d’acheter. Les traders peuvent également utiliser les Bandes de Bollinger en conjonction avec d’autres indicateurs, tels que le RSI, pour confirmer les signaux d’achat ou de vente.

L’écart entre la courbe supérieure et la courbe inférieur reflète la volatilité du marché.

Avantages et limites

Avantages :

• Permet d’identifier les niveaux de support et de résistance, ainsi que les périodes de surachat et de survente.
• Les bandes s’adaptent automatiquement à la volatilité du marché.

Limites :

• Peut donner des faux signaux en cas de mouvements latéraux du marché.
• Ne fournit pas de signaux précis de changement de tendance, nécessitant l’utilisation d’autres indicateurs pour confirmer les signaux.

Indice de force relative (RSI)

L’Indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum développé par J. Welles Wilder en 1978. Il permet de mesurer la vitesse et l’amplitude des mouvements de prix d’un actif, et d’identifier les situations de surachat et de survente.

Définition dU RSI

Le RSI est un oscillateur qui varie entre 0 et 100. Il compare les gains moyens aux pertes moyennes sur une période donnée, généralement 14 jours. Un RSI supérieur à 70 indique généralement une situation de surachat, tandis qu’un RSI inférieur à 30 indique une situation de survente.

Formule RSI

Formule RSI : 100 – (100 / (1 + RS))

où RS = (moyenne des gains sur n périodes) / (moyenne des pertes sur n périodes)

Utilisation dans le trading (exemple concret)

Les traders utilisent le RSI pour identifier des opportunités d’achat et de vente en fonction des niveaux de surachat et de survente. Par exemple, un trader peut vendre un actif lorsque le RSI dépasse 70, signalant une situation de surachat, et acheter lorsque le RSI passe en dessous de 30, signalant une situation de survente. Le RSI peut également être utilisé pour identifier des divergences entre le prix et l’indicateur, ce qui peut signaler un retournement de tendance imminent.

Avantages et limites

Avantages :

• Facile à interpréter et à utiliser, même pour les traders débutants.
• Permet d’identifier les situations de surachat et de survente, ainsi que les divergences.

Limites :

• Peut donner des faux signaux en cas de mouvements latéraux du marché ou de tendances fortes.
• Sensible au choix de la période de calcul, ce qui peut influencer la qualité des signaux.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Le MACD est un indicateur de tendance et de momentum développé par Gerald Appel dans les années 1970. Il permet d’identifier les changements de tendance et de momentum en comparant deux moyennes mobiles exponentielles (MME) de périodes différentes.

Définition du MACD

Le MACD est calculé en soustrayant la MME à long terme (généralement sur 26 périodes) de la MME à court terme (généralement sur 12 périodes). Un signal est ensuite généré en calculant une MME de cette différence (généralement sur 9 périodes), appelée « ligne de signal ». Lorsque le MACD croise la ligne de signal à la hausse, cela peut indiquer un signal d’achat, et lorsqu’il la croise à la baisse, cela peut indiquer un signal de vente.

Formule MACD

Formule MACD : MME (12 périodes) – MME (26 périodes)

Ligne de signal : MME (9 périodes) du MACD

Utilisation dans le trading (exemple concret)

Les traders utilisent le MACD pour identifier les points d’entrée et de sortie d’un trade en se basant sur les croisements entre le MACD et la ligne de signal. Par exemple, un trader peut acheter un actif lorsque le MACD croise la ligne de signal à la hausse, et vendre l’actif lorsque le MACD croise la ligne de signal à la baisse. Le MACD peut également être utilisé pour identifier des divergences entre le prix et l’indicateur, ce qui peut signaler un retournement de tendance imminent.

Avantages et limites

Avantages :

• Permet d’identifier les changements de tendance et de momentum.
• Facilite la prise de décision en se basant sur les croisements entre le MACD et la ligne de signal.

Limites :

• Peut donner des faux signaux en cas de mouvements latéraux du marché.
• Réagit avec retard aux changements de tendance, ce qui peut entraîner des pertes si le trader n’ajuste pas rapidement sa position.

Directional Movement Index (DMI)

Le Directional Movement Index (DMI) est un indicateur de tendance et de momentum développé par J. Welles Wilder en 1978. Il permet d’évaluer la force et la direction d’une tendance en mesurant la différence entre les plus hauts et les plus bas d’un actif sur une période donnée.

Définition du DMI

Le DMI est composé de trois lignes : l’indice directionnel positif (+DI), l’indice directionnel négatif (-DI) et l’indice de mouvement directionnel moyen (ADX). Le +DI mesure la force des mouvements haussiers, tandis que le -DI mesure la force des mouvements baissiers. L’ADX est un oscillateur qui varie entre 0 et 100 et mesure la force de la tendance, quelle que soit sa direction.

Formules DMI

+DI : 100 * (moyenne des mouvements directionnels positifs sur n périodes) / (moyenne des vraies gammes sur n périodes)

DI : 100 * (moyenne des mouvements directionnels négatifs sur n périodes) / (moyenne des vraies gammes sur n périodes)

ADX : 100 * (moyenne de la valeur absolue de (+DI – -DI) / (+DI + -DI) sur n périodes)

Utilisation dans le trading (exemple concret)

Les traders utilisent le DMI pour identifier les tendances et les points d’entrée et de sortie d’un trade. Par exemple, un trader peut acheter un actif lorsque le +DI croise le -DI à la hausse et que l’ADX est supérieur à un certain seuil (généralement 25), signalant une tendance haussière forte. Inversement, un trader peut vendre un actif lorsque le +DI croise le -DI à la baisse et que l’ADX est supérieur au même seuil, signalant une tendance baissière forte.

Avantages et limites

Avantages :

• Permet d’identifier la force et la direction des tendances.
• Facilite la prise de décision en se basant sur les croisements entre le +DI, le -DI et le niveau de l’ADX.

Limites :

• Peut donner des faux signaux en cas de mouvements latéraux du marché.
• Sensible au choix de la période de calcul et du seuil de l’ADX, ce qui peut influencer la qualité des signaux.

Parabolic SAR (Stop And Reverse)

Le Parabolic SAR est un indicateur de tendance développé par J. Welles Wilder en 1978. Il permet de déterminer les points de retournement de tendance et les niveaux de stop-loss et take-profit en suivant les prix d’un actif avec une accélération progressive.

Définition du Parabolic SAR

Le Parabolic SAR se présente sous la forme de points placés au-dessus ou en dessous des prix d’un actif sur un graphique. Lorsque les points sont en dessous des prix, cela indique une tendance haussière, et lorsque les points sont au-dessus des prix, cela indique une tendance baissière. Le Parabolic SAR suit les prix en s’ajustant avec une accélération spécifique, généralement définie à 0,02, qui augmente chaque fois qu’un nouveau plus haut (en tendance haussière) ou plus bas (en tendance baissière) est atteint.

Formule Parabolic SAR

Tendance haussière : SARn+1 = SARn + AF * (EP – SARn)

Tendance baissière : SARn+1 = SARn – AF * (SARn – EP)

où SARn est le Parabolic SAR actuel, SARn+1 est le Parabolic SAR suivant, AF est le facteur d’accélération et EP est le point extrême (plus haut ou plus bas).

Utilisation dans le trading (exemple concret)

Les traders utilisent le Parabolic SAR pour déterminer les points d’entrée et de sortie d’un trade, ainsi que pour placer des stop-loss et take-profit. Par exemple, un trader peut acheter un actif lorsque le Parabolic SAR passe en dessous des prix, signalant une tendance haussière, et vendre l’actif lorsque le Parabolic SAR passe au-dessus des prix, signalant une tendance baissière. Le Parabolic SAR peut également être utilisé pour ajuster les stop-loss et take-profit en fonction de l’évolution des prix.

Avantages et limites

Avantages :

• Permet d’identifier les points de retournement de tendance et les niveaux de stop-loss et take-profit.
• S’adapte automatiquement à l’évolution des prix avec une accélération progressive.

Limites :

• Peut donner des faux signaux en cas de mouvements latéraux du marché.
• Réagit avec retard aux changements de tendance, ce qui peut entraîner des pertes si le trader n’ajuste pas rapidement sa position.

Nuage Ichimoku

Le Nuage Ichimoku, également connu sous le nom d’Ichimoku Kinko Hyo, est un indicateur de tendance et de support/résistance développé par Goichi Hosoda au Japon dans les années 1960. Il permet d’évaluer la direction, la force et le momentum d’une tendance, ainsi que d’identifier les niveaux de support et de résistance.

Définition et formule

Le Nuage Ichimoku se compose de cinq lignes, qui forment ensemble un « nuage » sur un graphique :

Tenkan-sen (ligne de conversion) : (plus haut + plus bas) / 2 sur 9 périodes

Kijun-sen (ligne de base) : (plus haut + plus bas) / 2 sur 26 périodes

Senkou Span A (nuage A) : (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2, projeté 26 périodes en avant

Senkou Span B (nuage B) : (plus haut + plus bas) / 2 sur 52 périodes, projeté 26 périodes en avant

Chikou Span (ligne de retard) : prix de clôture, projeté 26 périodes en arrière

Utilisation dans le trading (exemple concret)

Les traders utilisent le Nuage Ichimoku pour identifier la direction, la force et le momentum d’une tendance, ainsi que les niveaux de support et de résistance. Par exemple, un trader peut considérer qu’une tendance est haussière lorsque le prix est au-dessus du nuage, et baissière lorsque le prix est en dessous du nuage. Les croisements entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen peuvent également générer des signaux d’achat ou de vente. De plus, le nuage Ichimoku sert de zone de support et de résistance, offrant des points d’entrée et de sortie potentiels.

Avantages et limites

Avantages :

• Fournit une analyse complète de la tendance en un coup d’œil.
• Permet d’identifier les niveaux de support et de résistance.

Limites :

• Peut être complexe à interpréter pour les traders débutants.
• Peut donner des faux signaux en cas de mouvements latéraux du marché ou de tendances faibles.

Moving Average Ribbon

Le Ruban de la moyenne mouvante est un ensemble de moyennes mobiles de différentes périodes qui permettent de visualiser la force et la direction d’une tendance. Il a été développé pour faciliter la détection des changements de tendance et des opportunités de trading.

Définition du Moving Average Ribbon

Le Moving Average Ribbon est composé de plusieurs moyennes mobiles (généralement 8 ou plus) calculées sur différentes périodes, par exemple 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 jours. Ces moyennes mobiles sont tracées sur un graphique et forment un « ruban » qui montre la direction et la force de la tendance.

Formule Moving Average Ribbon :

MMn = (prix de clôture des n dernières périodes) / n

où MMn est la moyenne mobile sur n périodes.

Utilisation dans le trading (exemple concret)

Les traders utilisent le Moving Average Ribbon pour identifier la direction et la force d’une tendance, ainsi que les points d’entrée et de sortie d’un trade. Par exemple, un trader peut considérer qu’une tendance est haussière lorsque les moyennes mobiles sont alignées par ordre croissant et que le prix est au-dessus du ruban, et baissière lorsque les moyennes mobiles sont alignées par ordre décroissant et que le prix est en dessous du ruban. Les croisements entre les moyennes mobiles et le prix peuvent également générer des signaux d’achat ou de vente.

Avantages et limites

Avantages :

• Permet d’identifier la direction et la force d’une tendance.
• Facilite la détection des changements de tendance et des opportunités de trading.

Limites :

• Peut donner des faux signaux en cas de mouvements latéraux du marché.
• Réagit avec retard aux changements de tendance, ce qui peut entraîner des pertes si le trader n’ajuste pas rapidement sa position.

Keltner Channels

Les Keltner Channels, développés par Chester Keltner en 1960, sont un indicateur de volatilité et de tendance qui permet d’identifier les niveaux de support et de résistance, ainsi que les points d’entrée et de sortie d’un trade.

Définition des Keltner Channels

Les Keltner Channels sont composés de trois lignes : la ligne médiane, la ligne supérieure et la ligne inférieure. La ligne médiane est une moyenne mobile (généralement sur 20 périodes), tandis que les lignes supérieure et inférieure sont déterminées en ajoutant et soustrayant un multiple de l’Average True Range (ATR) à la ligne médiane.

Formules Keltner Channels

Ligne médiane : moyenne mobile des prix de clôture sur n périodes

Ligne supérieure : ligne médiane + (k * ATR)

Ligne inférieure : ligne médiane – (k * ATR)

où n est le nombre de périodes, k est un multiple choisi par le trader (généralement 2) et ATR est l’Average True Range.

Utilisation dans le trading (exemple concret)

Les traders utilisent les Keltner Channels pour identifier les niveaux de support et de résistance, ainsi que les points d’entrée et de sortie d’un trade. Par exemple, un trader peut acheter ou vendre un actif en analysant les supports et les résistances lorsque le prix sort du canal supérieur ou inférieur.

Avantages et limites

Avantages :

• Permet d’identifier les niveaux de support et de résistance.
• Facilite la détection des points d’entrée et de sortie d’un trade.

Limites :

• Peut donner des faux signaux en cas de mouvements latéraux du marché.
• Sensible au choix de la période de calcul, du multiple k et de l’ATR, ce qui peut influencer la qualité des signaux.

Trend Strength Indicator (TSI)

Le Trend Strength Indicator (TSI) ou Indice de Force réelle est un oscillateur qui permet d’évaluer la force et la direction d’une tendance. Il a été développé pour aider les traders à identifier les tendances fortes et les opportunités de trading.

Définition du TSI

Le TSI est un indicateur qui varie entre -100 et +100, avec des valeurs positives indiquant une tendance haussière et des valeurs négatives indiquant une tendance baissière. Plus la valeur du TSI est éloignée de zéro, plus la tendance est forte. Le TSI est calculé en comparant la différence entre les prix de clôture actuels et les prix de clôture précédents sur une période donnée.

Formule TSI

PC = prix de clôture actuel – prix de clôture précédent

EMA1 = EMA (PC) sur n1 périodes

EMA2 = EMA (EMA1) sur n2 périodes

TSI = (EMA1 / EMA2) * 100

où EMA est la moyenne mobile exponentielle, n1 et n2 sont les périodes choisies pour les calculs (généralement n1 = 25 et n2 = 13).

Utilisation dans le trading (exemple concret)

Les traders utilisent le TSI pour évaluer la force et la direction d’une tendance, ainsi que pour générer des signaux d’achat ou de vente. Par exemple, un trader peut acheter un actif lorsque le TSI passe au-dessus de zéro, signalant une tendance haussière, et vendre l’actif lorsque le TSI passe en dessous de zéro, signalant une tendance baissière. Les croisements entre le TSI et une ligne de signal (une moyenne mobile du TSI) peuvent également générer des signaux d’achat ou de vente.

Avantages et limites

Avantages :

• Permet d’évaluer la force et la direction d’une tendance.
• Facilite la détection des opportunités de trading.

Limites :

• Peut donner des faux signaux en cas de mouvements latéraux du marché.
• Sensible au choix des périodes de calcul (n1 et n2), ce qui peut influencer la qualité des signaux.

Conclusion

Les indicateurs de tendance en trading sont des outils essentiels pour aider les traders à identifier la direction et la force des tendances du marché. Les 10 indicateurs présentés dans cet article offrent des perspectives variées et complémentaires pour analyser les tendances et prendre des décisions de trading éclairées.

Cependant, il faut souligner que chaque indicateur a ses avantages et ses limites. Ainsi, il est conseillé de combiner plusieurs indicateurs pour obtenir une vue d’ensemble plus précise et fiable des tendances du marché. Il est aussi crucial pour les traders de tester et d’ajuster les paramètres de chaque indicateur en fonction de leur style de trading et de leur tolérance au risque.

Vous pouvez commencer à appréhender ces indicateurs sur le bitcoin chart de Tradingview.

Je vous souhaite un bon trading !

Restez éclairés,